關於市場上的無風險套利 Part 1

近期市場市場熱度很高,紀錄近期看到的幾個無風險套利,為什麼自己不會想要使用它的理由。

資金費率套利

CoinGlass 資金費率表 可以看到各交易所、幣種的資金費率以及年化,一種做法是買入現貨及合約放空來收取資金費率,基準 0.01% ,年化約 10.95%,在 2024.03 甚至還有看到 0.08% 的狀況,算起來年化高的嚇人。但自己不去使用的幾個理由:

  • 高資金費率通常不會持續太久:幣圈板塊輪動快,狂熱不會在一個幣種持續太久,終將回歸 0.01% 資金費率,此時收益降低就需要換另一種策略。
  • 看得懂的幣不多,只做 BTC、ETH,加上極少做的 DOGE。
  • 不喜歡頻率很高的交易,只想要一週甚至一個月買賣個幾次,最好不要超過 20 次。
  • 交易手續費磨耗:Binance 一次買賣的手續費 0.27% (現貨 0.1% * 2 + 合約 0.02% + 0.05%) ,一個交易兌要 1 - 3 天回本,高資金費率的維持天數短,需要慎選幣種避免高頻更換交易兌。

另外一種做法利用跨交易所資金費率來獲利,但也不會使用的幾個點:

  • 相信且使用的交易所不多:決大部分使用 Binance 交易,有機器人需求才會使用 Pionex,偶爾瞄一下 OKX 出了什麼新產品。
  • 交易手續費仍是自己在意的問題。
  • 程式維運成本:寫程式、跑測試、Debug、Monitoring 的時間成本、架設 Server 及 DB 的成本、交易延遲等風險,這些可能相較於前面都很 minor,因為技術問題總能被克服,只能說是個人真的偏懶惰。

市場上還有很多種無風險套利的做法,看到的時候都會想一下自己能不能這樣做,適不適合自己的交易習慣,有心得就再放上來。

Read more

2024.07 加密貨幣行情看法

目前狀況 幣價:BTC $57150、ETH $3065。日線 ema 30/60/120 即將進入空頭排列,週線級別迎來回調。 短期看法 下跌概率 > 上漲,但當前無法確定是觸底或即將反彈,需要時間 + 支撐位與阻力位驗證。 驗證方法:日線 ema 壓下來之後即是阻力位,能夠突破就能成為新的支撐位視為反彈訊號,根據概率建立好劇本及應對策略。以交易結果為主,用結果驅動下一步動作。 長期看法 長期看法不變。身為 BTC 信仰者,跌下來是撿便宜的好時機,但不確定多便宜,但還是要分批謹慎進出場。 應對策略 打到支撐位分批賣出現貨,同時觀察幣價盤整位置,通常會在支撐位、阻力位、整數位 (50000、60000) 等盤整,如果不繼續跌就可以進場開始撿便宜。 近期可能會有一波小反彈,像是多頭排列也會回調至均線,如果突破失敗可以當作一個做空訊號,止損設置前高,

2024.06 加密貨幣行情看法

繼上次寫完 2024.05.01 加密貨幣行情看法,覺得每 1, 2 個月寫一篇觀點還蠻有趣的。也記錄自己對行情的理解。 目前狀況:當下 BTC $69500、ETH $3670。 短期看法: 短期仍偏空,BTC、ETH ETF 通過等利好消息都釋出了,市場仍未突破前高。 美股、台股再創新高,整個市場非常狂熱,都在討論 NVIDIA + 黃仁勳,有點 Tesla + Elon Musk 及 Ark + Cathie Wood 的既視感,這種時候是很好的出貨時間點。 上個月 BTC 回落 57000 是個很好的支撐,大約是華爾街機構的持倉成本線,再往下探頂多 50000 或 42000。 從

來自從事高管的 60 歲大伯的職涯建議

1. 不支持裸辭,大公司 (上市櫃) 會在意 gap year,要有很好的理由,e.g. 家務。 2. 人生沒有辦法每個時段都有導師,但書本可以,同意 ✅。 3. 推薦 AI:Perplexity,Good ✅ 4. 推薦書籍:如何思考怪誕現象、底層邏輯,Good ✅ 最喜歡被推書 👍 5. 面試準備不完的,要針對該公司背景客製化內容,盡可能要沾上邊。 同意 ✅,與近期面試得到一樣的心得:花裏胡哨的問題就是客製化準備。 6. 承上:公司找你去,在意的是你的特質,專業技能都是可以後續培養。同意 ✅。 7. 不變的東西:語言能力、投資 (世界經濟)。 1. 同意 ✅,軟體工程師不變的東西大概就是: 1. 硬實力:演算法、

2024.05.01 加密貨幣行情看法

目前狀況:撰寫時間 BTC 價位約 57000 USD,從最高點 73500 發生 22.5% 的回撤。 個人認為這波在 K 線型態上以及 X (Titter) 的情緒上,跟過往到 69000 甚至下殺到 16000 沒有什麼不同,不同的是自己開始寫文章了,所以就記錄下對於當下市場的看法。 短期看法 正常的回調 從 02/26 花了 3 天時間跳過了 50000 的區間直達 60000,又在 10 天內到達 73500,加上減半 & 美國 ETF 通過的情緒在這短短 2 個月的時間發生,市場情緒高漲下,整個幣圈都覺得要破 10