網格交易中鮮少被討論到的交易次數 Part 1

網格交易是一個很好的策略,各大 YouTuber 或部落客都有再介紹與推薦,自己運行了 2 年多,現貨 / U 本位合約 / 幣本位合約網格都有嘗試,儘管都是使用 BTC ETH 交易對,但山寨幣也是相同道理。

​通則

開網格前需思考:要放多長?

個人因為很懶的每天盯盤與過多人為介入的交易,所以希望開了網格後都至少可以放個半年甚至 1 年以上,走出一個大週期後再思考後續方向。我在 2023/05/03 開了一個網格,設定區間 24000 - 48000 的 149 格 (每格利潤 0.42%),維持了約 7 個月的紀錄。

BTC/USDT 2023/05/03
2023/05/03 網格詳情

每格利潤若抓 0.4x%,日均最好能到 8 次交易以上

網格設定過密集會被手續費吃掉獲利,太寬鬆則成交次數不高而讓資金利用率低,0.4x% 測試下來非常剛好。

儘管幣圈全天候開放,平日成交量仍遠大於週末,如果有使用 交易量 ATR 指標輔助的用戶需留意不被誤導。

撰寫時幣價約 68000,如果我們預留回撤 30%,展望未來 BTC 會突破 10 萬美元,設定了 169 格 47600 - 110000,每格利潤 0.45%,平均每波動 370 點觸發一次交易。

2024/02/26 開始,BTC 波動開始劇烈,但幣圈板塊輪動快,劇烈波動是一時,在這之前每日平均波動約洛在 1000 - 1800 點之間,如果要能達到日均 8 次以上交易難度偏高,市場高漲情緒消退後將會發生資金利用率低的狀況,如果是開合約網格,扛著資金費率會加倍痛苦。

BTC/USDT True Range
2023/05/03 網格歷史紀錄

現貨 / U 本位合約 / 幣本位合約 網格?

幣本位合約網格,個人拿來囤 BTC 的策略。

現貨網格

優點:安全,看錯方向低於下限仍持有現貨,分批買入平滑掉持倉成本,不會有爆倉問題

缺點:閒置的 USDT 要放到等低檔購買,所以資金利用率較低,高點時會賣出幣換回 USDT,沒有囤幣效果。

U 本位合約網格

個人極少用,長期看好的幣種 (BTC、ETH) 會直接使用幣本位網格來做。但這裡有一些延伸情境可以討論:

賭短期走勢:會使用現貨或 U 本位合約 (非網格),設定一個止損及分批止盈出場,而不會使用網格來做。

如果是看空:會選擇換回 USDT,這裡等於是看多美金、看空幣價。但如果不想短時間賣掉幣,則會使用 U 本位作空合約來對沖。

U 本位合約做多網格 - 另類 DCA?優點是透過槓桿的方式解決現貨網格閒置 USDT 問題,但我認為風險不少:

  1. 扛資金費率:牛市平均時間 > 熊市,瘋狂時期資金費率會升高,一年需要先付出少說 10.95% 的成本。
  2. 爆倉歸 0 風險:區間走出下限要補保證金,若槓桿開太大保證金不足會爆倉。
  3. 為了槓桿預留保證金,其實跟現貨網格的預留 USDT 在低檔購入是一樣道理,還省去資金費率問題。

要把 U 本位合約做多網格當作 DCA,當中蘊含太多的風險有點本末倒置。

下圖的案例即為近期 BTC 瘋漲,部分換回 USDT 後,不想再賣出長期看好的 BTC,又因資金費率為平時 3 倍以上,所以利用 U 本位作空的方式來對沖,閒置時間領資金費率。

對沖到一半的單

幣本位合約網格 (進階)

⚠️ 風險高。適合長期看好,想要囤幣的策略。

個人使用的主要策略,整理完後發現篇幅太長,將放在 Part2 討論。

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2024.07 加密貨幣行情看法

目前狀況 幣價:BTC $57150、ETH $3065。日線 ema 30/60/120 即將進入空頭排列,週線級別迎來回調。 短期看法 下跌概率 > 上漲,但當前無法確定是觸底或即將反彈,需要時間 + 支撐位與阻力位驗證。 驗證方法:日線 ema 壓下來之後即是阻力位,能夠突破就能成為新的支撐位視為反彈訊號,根據概率建立好劇本及應對策略。以交易結果為主,用結果驅動下一步動作。 長期看法 長期看法不變。身為 BTC 信仰者,跌下來是撿便宜的好時機,但不確定多便宜,但還是要分批謹慎進出場。 應對策略 打到支撐位分批賣出現貨,同時觀察幣價盤整位置,通常會在支撐位、阻力位、整數位 (50000、60000) 等盤整,如果不繼續跌就可以進場開始撿便宜。 近期可能會有一波小反彈,像是多頭排列也會回調至均線,如果突破失敗可以當作一個做空訊號,止損設置前高,

2024.06 加密貨幣行情看法

繼上次寫完 2024.05.01 加密貨幣行情看法,覺得每 1, 2 個月寫一篇觀點還蠻有趣的。也記錄自己對行情的理解。 目前狀況:當下 BTC $69500、ETH $3670。 短期看法: 短期仍偏空,BTC、ETH ETF 通過等利好消息都釋出了,市場仍未突破前高。 美股、台股再創新高,整個市場非常狂熱,都在討論 NVIDIA + 黃仁勳,有點 Tesla + Elon Musk 及 Ark + Cathie Wood 的既視感,這種時候是很好的出貨時間點。 上個月 BTC 回落 57000 是個很好的支撐,大約是華爾街機構的持倉成本線,再往下探頂多 50000 或 42000。 從

來自從事高管的 60 歲大伯的職涯建議

1. 不支持裸辭,大公司 (上市櫃) 會在意 gap year,要有很好的理由,e.g. 家務。 2. 人生沒有辦法每個時段都有導師,但書本可以,同意 ✅。 3. 推薦 AI:Perplexity,Good ✅ 4. 推薦書籍:如何思考怪誕現象、底層邏輯,Good ✅ 最喜歡被推書 👍 5. 面試準備不完的,要針對該公司背景客製化內容,盡可能要沾上邊。 同意 ✅,與近期面試得到一樣的心得:花裏胡哨的問題就是客製化準備。 6. 承上:公司找你去,在意的是你的特質,專業技能都是可以後續培養。同意 ✅。 7. 不變的東西:語言能力、投資 (世界經濟)。 1. 同意 ✅,軟體工程師不變的東西大概就是: 1. 硬實力:演算法、

2024.05.01 加密貨幣行情看法

目前狀況:撰寫時間 BTC 價位約 57000 USD,從最高點 73500 發生 22.5% 的回撤。 個人認為這波在 K 線型態上以及 X (Titter) 的情緒上,跟過往到 69000 甚至下殺到 16000 沒有什麼不同,不同的是自己開始寫文章了,所以就記錄下對於當下市場的看法。 短期看法 正常的回調 從 02/26 花了 3 天時間跳過了 50000 的區間直達 60000,又在 10 天內到達 73500,加上減半 & 美國 ETF 通過的情緒在這短短 2 個月的時間發生,市場情緒高漲下,整個幣圈都覺得要破 10